Aktuelle Seite: HomeFuturesPreisbildungWas verbirgt sich unter dem Begriff Basiskonvergenz?

Was verbirgt sich unter dem Begriff Basiskonvergenz?

Finanzierungskosten und Erträge müssen für die Laufzeit des Termingeschäfts kalkuliert werden.

Mit abnehmender Laufzeit nimmt der Einfluß der CoC und damit die Basis ab. Dieser Vorgang wird als Basiskonvergenz bezeichnet.

POE02030070

Basiskonvergenz = Futures- und Kassapreis nähern sich an.

Bei Fälligkeit des Future sind Futures-Preis und Kassapreis identisch.

Fälligkeit: Futures-Preis = Kassapreis

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